Финансовый портал

Сущность мониторинга выданных кредитов

Итак, кредит выдан, и заемщик приступил к выполнению графика платежей. Работа кредитного конвейера не окончена - даже самый тщательный анализ не может предусмотреть всех перипетий жизни клиента и текущей экономической ситуации. В общем случае задачи риск-менеджмента можно разбить на два класса - это управление на стратегическом уровне (весь розничный портфель кредитов) и управление на уровне мониторинга одного конкретного клиента.

Стратегически правильный подход заключается не только в формировании адекватных резервов на ожидаемые потери. Цель портфельного управления и оценки портфельного риска есть адаптация кредитной политики банка к текущей ситуации и содействие принятию правильных управленческих решений, приводящих к оптимизации доходности кредитования.

Для решения этих задач свою безусловную полезность показали такие инструменты управления рисками, как развитые системы управления лимитами, системы стресс-тестирования портфеля и прогнозной аналитики. Верным направлением автоматизации будет внедрение интегрированных решений управления финансами и рисками, которые обладают такими возможностями и могут быть платформой для управления всеми рисками организации: кредитными, операционными, ликвидности и т. д.

Вернемся к мониторингу «жизни» отдельного договора. Наиболее эффективным методом контроля кредитного риска признана методика поведенческого скоринга. Данный подход включает в себя анализ на основе платежной дисциплины клиента, данных из внешних источников (например, данных о новом кредите из БКИ) и системы триггеров. Примерами таких триггеров могут служить данные о состоянии зарплатного счета клиента, сведения о банкротстве предприятия - работодателя клиента, информация об открытом исполнительном производстве от ФССП. Триггеры могут свидетельствовать и о потенциальном мошенничестве со стороны клиента (распространенными примерами являются события «дефолт первого платежа» и «дефолт второго платежа» - FPD и SPD, когда клиент и не собирался платить за кредит).

Такой анализ дает возможность более точно прогнозировать вероятность дефолта по кредиту и по кредитному портфелю в целом. Безусловно, подобный детальный анализ требует совершенно особых программных решений, т. к. связан с огромным объемом вычислений и анализируемых данных. Именно поэтому надо упомянуть о необходимости использования программных средств для работы с big data.

Среди инструментов митигации риска - снижение кредитных лимитов, упреждающая реструктуризация кредита, требование дополнительного обеспечения. Как ни странно, средства автоматизации в данном случае не имеют непосредственного отношения к риск-менеджменту и, скорее, являются требованиями к основным банковским системам.

Рейтинг: 
Голосов пока нет

Курсы валют

<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Февраль 2018
 

Опрос

Есть ли у Вас вклады в банках ?

Интересно

Риски кредитного рынка для банков

Реальное текущее состояние рисков кредитного рынка во многом обусловлено:

  • р...