Финансовый портал

Мониторинг кредитного риска

Цель мониторинга кредитных рисков - выявление проблемных активов до появления просроченной задолженности.

Мониторинг кредитных рисков осуществляется риск - либо бизнес-подразделениями и может быть ежедневным, ежемесячным, еженедельным, ежеквартальным и ежегодным.

Подходы к проведению мониторинга зависят от типа бизнеса (корпоративный, малый и средний, розничный).

Мониторинг кредитных рисков малого и среднего бизнеса

1. Мониторинг соблюдения решений уполномоченных органов, а также условий заключенных кредитных договоров. Цель - контроль выполнения заемщиками установленных требований банка. Периодичность - по факту наступления срока исполнения решений, далее в соответствии с принятыми решениями. Объектами мониторинга являются все заемщики банка.

2. Мониторинг целевого использования заемных средств. Цель - выявление случаев неправомерного использования кредитных средств заемщиком.После предоставления кредита ответственные сотрудники проверяют, куда реально были направлены полученные средства, т. е. соответствие факта использования заявленным целям (например, пополнение оборотных средств, инвестиции и т. д.). Так, при получении заемщиком кредита на инвестиционные цели необходимо осуществить мониторинг с выездом на место ведения бизнеса для подтверждения покупки инвестиционных активов (например, оборудования).

По факту выявления нецелевого использования кредитных средств поднимается вопрос о приостановлении кредитования, комплекс предлагаемых мер направляется на рассмотрение руководителю риск-подразделения.

Периодичность мониторинга - ежедневно по выпискам из банковской IT-системы, по факту использования кредитных средств. Объектами мониторинга являются все заемщики банка.

3. Мониторинг официальной и управленческой финансовой отчетности. Цель - выявление негативных тенденций в финансово-хозяйственной деятельности (снижение выручки, увеличение доли заемных средств, существенные диспропорции в структуре баланса и доходов / расходов и пр.) заемщиков.

Периодичность мониторинга официальной финансовой отчетности - ежеквартально по факту подачи отчетности заемщика в налоговые органы. На предоставление отчетности в банк и ее мониторинг отводится не более месяца с момента подачи соответствующей отчетности в налоговый орган. Объектами мониторинга являются все заемщики банка.

Мониторинг управленческой финансовой отчетности производится с обязательным выездом на место ведения бизнеса. Цель - осмотр места ведения бизнеса, сбор и подтверждение финансовой управленческой информации, выявление негативных и позитивных тенденций в деятельности заемщика. Периодичность мониторинга устанавливается в зависимости от реализованных потерь по отдельным продуктам, масштаба бизнеса заемщиков, величины их кредитной нагрузки и т. д., но не реже одного раза в шесть месяцев.

При выявлении существенных негативных тенденций в финансово-хозяйственной деятельности заемщика (а также в случае непредоставления отчетности) поднимается вопрос о приостановлении кредитования, комплекс предлагаемых мер направляется на рассмотрение руководителю риск-подразделения.

Возможно проведение экстренного мониторинга управленческой финансовой отчетности при возникновении непогашенных обязательств у заемщика сроком более пяти дней или появлении негативной информации о заемщике в СМИ, выявлении неблагоприятных тенденций, связанных с оборотами по счетам в банке, и т. д.

Выезд на место ведения бизнеса должен осуществляться не реже одного раза в квартал.

4. Мониторинг кредитовых оборотов по расчетным счетам (в том числе выполнение требований согласно принятым решениям). Цель - контроль оборотов заемщика в банке для своевременного закрытия лимита кредитования в случае выявления негативных тенденций.

Сотрудник уполномоченного подразделения осуществляет ежедневный анализ качества «чистых» кредитовых оборотов по заемщикам (диверсификация, интенсивность и т. д.) и выявляет негативные тенденции. По результатам анализа составляется список проблемных заемщиков. В отношении последних принимается решение о:

  • закрытии лимита кредитования;
  • наложении штрафных санкций согласно условиям договоров;
  • выезде на место ведения бизнеса заемщика для проведения экстренного финансового мониторинга (в том числе залоговыми подразделениями);
  • мониторинге подразделением безопасности.

5. Мониторинг СМИ, судебных и законодательных документов. В ходе мониторинга осуществляется поиск данных о заемщиках, связанных с ними физических и юридических лицах, а также об их основных покупателях и поставщиках. Цель - выявление негативной информации о заемщиках в доступных материалах СМИ, арбитражных судов, правовых базах данных, в том числе сведений о банкротстве и т. д.

Периодичность мониторинга - ежедневно. Объектом мониторинга являются крупнейшие клиенты банка.

6. Мониторинг залогового обеспечения. Цель - контроль наличия и достаточности залогового обеспечения. Проводится в плановом или экстренном порядке как уполномоченным сотрудником с выездом на место хранения залога, так и специалистами залоговых подразделений.

Периодичность мониторинга зависит от вида залога и регламентируется отдельным внутрибанковским документом. Объектом мониторинга являются все заемщики банка.

7. Отраслевой анализ. Цель мониторинга - контроль за состоянием и динамикой отраслей, составляющих существенную часть кредитного портфеля банка. Отраслевой анализ обычно осуществляется отдельным риск-подразделением по всему кредитному портфелю.

Полученные результаты используются для своевременной корректировки кредитной политики банка и, в частности, предоставляются ответственным за мониторинг кредитных рисков малого и среднего бизнеса.

Мониторинг кредитных рисков розничного бизнеса

Кредитование физических лиц - поточный процесс, когда невозможно осуществлять мониторинг и регулярный поиск актуальной информации в отношении каждого заемщика.

В целом можно выделить следующие особенности мониторинга кредитных рисков розничного бизнеса:

  • невозможность индивидуального мониторинга (исключение - VIP-клиенты);
  • мониторинг СМИ в отношении портфелеобразующих работодателей;
  • в основе мониторинга кредитных рисков - анализ качества принятых решений и сформированного розничного кредитного портфеля (с помощью андеррайтинга, скоринга, жестких стопфакторов) с последующей корректировкой методики принятия кредитных решений.
Рейтинг: 
Голосов пока нет

Курсы валют

<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Февраль 2018
 

Опрос

Есть ли у Вас вклады в банках ?

Интересно

Залоговые риски банка: внутренняя оценка

Ярко выраженная в последнее время миграция оценщиков с рынка оказания профессиональных...