Финансовый портал

Кредитный скоринг и соглашение «Базель II»

Важным аргументом в поддержку применения кредитного скоринга в банке служит соглашение «Базель II».

Международное соглашение по оценке капитала, известное как «Базель II», стало важным шагом в стандартизации подхода по оценке кредитных рисков и достаточности капитала.

В данном соглашении на основе международной корпоративной практики выделяются два подхода к управлению кредитными рисками и определению необходимого размера резервов для подверженных риску активов - стандартизованный и основанный на внутренних рейтингах. При стандартизованном подходе банк всецело полагается на общие процедуры, рекомендации регулятора и внешние данные. Второй подход дает больше возможностей для банков в управлении рисками за счет применения внутренней системы оценки риска.

Под системой внутренних рейтингов в данном соглашении понимается весь комплекс методов, процессов, управления и сбора данных, как и сами IT-системы. В соглашении фиксируются два варианта использования системы внутренних рейтингов - базовый и «продвинутый». При фундаментальном подходе на основе внутренних моделей оценивается только уровень риска дефолта для кредитных сделок. «Продвинутый» подход подразумевает внедрение банком собственных методов оценки не только вероятности дефолта, но и потерь в случае дефолта, активов под риском дефолта и фактических сроков погашения обязательств.

Скоринговая инфраструктура, в частности скоринговые модели, является ядром системы внутренних рейтингов, именно к ним относятся основные требования соглашения. Рейтинговая система должна использовать достоверные, наглядные и актуальные данные как при оценке параметров риска, так и при создании самих моделей. При этом крайне важно использовать всю доступную значимую информацию.

Соглашение «Базель II» также требует от системы внутренних рейтингов наличия отдельного пула дефолтных сделок и минимум семи классов риска для заемщиков, не находящихся в состоянии дефолта. Эти классы должны быть значимо разнесены по уровню риска, причем необходимо обеспечить отсутствие чрезмерной концентрации риска в отдельных классах. Выполнение данного требования позволяет банку контролировать риск в портфеле и эффективно обеспечивать резервы для соответствующих активов.

Оценка параметров риска по существующим сделкам должна регулярно обновляться, чтобы учитывать как рыночные тенденции, так и вновь появившиеся данные. Соглашением определено, что такая переоценка должна проводиться не реже чем раз в год. Совокупные параметры риска определяются для пулов сделок, следовательно, качественная и эффективная система рейтингов позволяет оптимальным образом определять размер необходимых резервов, что может высвободить дополнительные средства на расширение кредитного портфеля.

Соглашение не ограничивает банки в применении различных методов моделирования и оценки факторов риска. В рамках системы может использоваться любой подход, который обеспечивает адекватное и логичное определение рейтингов.

Благодаря наличию нескольких подходов банк может последовательно выстроить эффективную систему принятия решений и оценки риска.

На начальном этапе, даже при отсутствии собственных исторических данных по кредитам, банк может внедрить стандартизованный подход.

При этом наиболее разумным является внедрение информационной системы сбора данных о заключаемых и текущих сделках вместе с применением внешней обобщенной модели оценки риска.

По мере накопления информации используемые внешние оценки могут уточняться вплоть до внедрения собственной внутренней системы рейтингов для прогноза риска дефолта. Следующим шагом может быть реализация собственной методики оценивания всего комплекса параметров кредитных рисков, что приведет к полной поддержке «продвинутого» подхода.

Само по себе выполнение требований соглашения уже позволяет не только лучше управлять кредитными рисками, но и снизить необходимость излишних резервов для рисковых активов. Наличие развитой информационной инфраструктуры в сфере сопровождения кредитных сделок может дать еще больше возможностей. Регулярный анализ поведения клиентов (поведенческий скоринг), а также наличие в системе функциональных элементов мягкого сбора задолженности позволит заранее выявлять потенциально проблемные сделки и предотвращать возникновение дефолта.

Рейтинг: 
Голосов пока нет

Курсы валют

<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Февраль 2018
 

Опрос

Есть ли у Вас вклады в банках ?

Интересно

Госдолг как инструмент бюджетной политики США

Для поддержания инвестиционной привлекательности американской экономики в послевоенные...