Финансовый портал

Этапы одобрения кредита: скоринг

Этап скоринга должен еще более детализировать решение и дать ответы на следующие вопросы: насколько банк доверяет клиенту? Способен ли клиент обслуживать кредит?

Строго говоря, скоринг дает ответ о вероятности наступления события дефолта для данного клиента.

Среди наиболее популярных методик построения оценочных моделей российские банки используют следующие:

  • регрессионные методы;
  • деревья классификации;
  • нейронные сети.

Существуют и другие методики, но они не так часто применяются. У каждого из методов есть свои преимущества или недостатки, так что банки нередко используют модели, построенные с применением всех трех методик. Необходимым дополнением факторного анализа является модель оценки расчета свободного дохода заемщика исходя из социально-демографических данных.

Практически все российские банки используют свои таблицы поправочных коэффициентов для различных регионов страны.

Для многих российских банков типична ситуация, когда банк покупает набор скоринговых карт (экспертных или даже разработанных «под банк») у консалтинговой компании и использует их год-два без каких-либо изменений и валидации. Мотив банка понятен: разработка скоринговых карт обходится недешево, но стоит учесть, что актуальность полученных моделей непостоянна. Период валидности карты на практике составляет до двух лет, а при условии масштабных изменений в экономике может сокращаться до нескольких месяцев. С этим связана необходимость периодической корректировки вероятностных моделей.

В последнее время все больше банков используют подход ценообразования на основе риска клиента (risk-based pricing) и установки лимита кредитования также на основе риска клиента (riskbased limits). Поскольку логика расчета ставки и лимита в таком подходе фактически является скорингом, то эти процессы включаются в этап скоринга.

Исходя из вышесказанного можно сформулировать требования к средствам автоматизации на данном этапе. «Сердцем» процесса принятия решения становится модуль принятия решений (decision module) - программный продукт, способный выполнять анализ заявки по заложенным стратегиям. Очевидно, что он должен быть способным реализовывать все указанные алгоритмы скоринга и быть максимально производительным.

На практике decision module часто совмещает функции с модулем бизнес-правил. Модуль должен обладать развитыми средствами построения (вплоть до собственного языка описания моделей) и тестирования стратегий принятия решения.

Средства предиктивного анализа не входят непосредственно в архитектуру кредитной фабрики, но именно их наличие позволит банку в дальнейшем строить и корректировать модели самостоятельно. Требования к подобным программным продуктам - поддержка распространенных средств моделирования, таких как, например, язык R. Нелишним будет набор решений для преобразования и очистки данных, а также возможность работать с big data. Идеальным сценарием в данном случае станет симбиоз модуля принятия решений и средств предиктивной аналитики для корректировки моделей без какой-либо дополнительной разработки и для их переноса из системы в систему.

Рейтинг: 
Голосов пока нет

Курсы валют

<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2018
 

Опрос

Есть ли у Вас вклады в банках ?

Интересно

Задачи финансовой службы предприятия

Во-первых, надо определить, кому и зачем нужна финансовая служба. Может быть, все ее фу...